Time Series Models for Financial and Environmental Risks. Il workshop di Spoke 4 e Università di Venezia

Tra gli ospiti del workshop, introdotto dalla prof.ssa Monica Billio, coordinatrice dello Spoke 4, anche uno degli studiosi di econometria più influenti dell'ultimo decennio: Andrew Harvey, Professore Emerito in Econometria all'Università di Cambridge.

Data: 30 maggio 2024
Luogo: Università Ca’ Foscari Venezia, Campus Economico San Giobbe
Stanza: Meeting Room 1
Lingua: Inglese
Organizzatori: Monica Billio, Dario Palumbo
Come partecipare: la partecipazione al workshop è gratuita. Per motivi organizzativi, è richiesta la registrazione entro il 27 maggio al link che segue (vai al form di registrazione).

Il Prof. Andrew Harvey dell'Università di Cambridge fornirà una panoramica sui recenti sviluppi delle serie temporali non lineari. Parleranno inoltre Giacomo Bormetti, Professore Ordinario in Metodi Matematici dell'Economia, della Finanza e delle Scienze Attuariali all'Università di Pavia. Giuseppe Buccheri, Ricercatore Tenure-track in Econometria all'Università di Verona. Enzo D’Innocenzo, Junior Assistant Professor in Econometria all'Università di Bologna. Dario Palumbo, Junior Assistant Professor in Econometria all'Università Ca’ Foscari di Venezia.

10:00 am Registration

10:45 am Welcome Remarks

Monica Billio, Ca’ Foscari University of Venice, Project Leder of the GRINS Spoke 4, Sustainable Finance

11:00 am 1st session - Chair: Antonio Peruzzi

Giacomo Bormetti, University of Pavia - Measuring price impact and information content of trades in a time-varying setting
Giuseppe Buccheri, University of Verona - Semiparametric Estimation of Volatility in the Presence of Intraday Drift Dynamics

12:30 pm Light lunch

2:00 pm 2nd Session – Chair: Giulia Carallo

Dario Palumbo, Ca' Foscari University of Venice - An Observation-Driven Generalized Poisson Model
Enzo D'Innocenzo, University of Bologna - Limit results for score-driven filters

3:30pm Coffee break

4:00pm Keynote speech - Chair: Dario Palumbo

Andrew Harvey, University of Cambridge - Score-driven models: overview and recent developments

Il Prof. Andrew Harvey, uno degli econometrici più influenti degli ultimi decenni, ha contribuito ampiamente allo studio dell'econometria delle serie temporali con due libri di testo, The Econometric Analysis of Time Series e Time Series Models, e due monografie di ricerca, Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter e Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails, oltre a numerose pubblicazioni sulle principali riviste di econometria e statistica. Attualmente è Emeritus Fellow in Econometria presso il Corpus Christi College dell'Università di Cambridge, nonché fellow della Econometric Society e della British Academy.

Time Series Models for Financial and Environmental Risks. Il workshop di Spoke 4 e Università di Venezia

Il 30 maggio al campus San Giobbe dell'Università Ca' Foscari Venezia si terrà un workshop organizzato nell'ambito del progetto Grins sui modelli di serie temporali per il rischio finanziario e ambientale.

30 Mag

Il programma del workshop

Il dettaglio degli interventi

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