Pubblicato il: 27-11-2024
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La mattina della giornata inaugurale sarà dedicata allo studio degli impatti dei rischi climatici, un tema che mette in evidenza i complessi effetti delle politiche di transizione verso economie a basso impatto di carbonio, oltre alle difficoltà legate alla comprensione e alla mitigazione dei rischi fisici legati ai cambiamenti climatici.
In particolare, le ricerche presentate analizzeranno la relazione tra il cambiamento dell'uso del suolo e la qualità dell'acqua nei bacini idrografici italiani, modelli econometrici legati alla siccità meteorologica e applicazioni avanzate per monitorare fenomeni come gli incendi boschivi. Tutti studi e analisi che evidenziano il delicato equilibrio tra interventi ambientali e le loro conseguenze socioeconomiche, sottolineando l’urgenza di modelli di gestione sempre più integrati e resilienti.
Nel pomeriggio del primo giorno, il focus si sposterà sugli effetti che le politiche di transizione hanno sulla struttura economica e finanziaria italiana. Perché le sfide della transizione energetica non si limitano ai benefici ambientali, ma richiedono una comprensione approfondita degli effetti collaterali, come l’esposizione del settore finanziario ai rischi fisici e di transizione.
Attraverso una varietà di approcci metodologici, si parlerà quindi di questioni cruciali come il gap di protezione assicurativa contro i disastri naturali e l’impatto del rischio climatico sui mercati obbligazionari ed azionari europei, con l’obiettivo - sempre presente nel progetto Grins - di fornire strumenti decisionali concreti e utili per policy maker e investitori.
La seconda giornata del workshop sarà interamente dedicata alle dimensioni ESG (Environmental, Social and Governance) e al loro impatto su investitori e PMI. L’importanza crescente di criteri ESG nella gestione finanziaria riflette l’esigenza di coniugare rendimento economico e sostenibilità. Tuttavia, la misurazione di questi criteri rimane una sfida tutt'altro che superata. Verranno presentati quindi dei modelli innovativi per il calcolo degli score ESG e tecniche avanzate per l’estrazione di indicatori chiave di prestazione dai bilanci di sostenibilità.
Il workshop terminerà con una discussione sul ruolo dei dati ESG nel determinare il rischio creditizio e sulla complessa relazione tra greenwashing e prezzi dei titoli, particolarmente rilevante in settori come l’alimentare e le utility.
Il programma dell'evento
h. 10.00
Registrazione e caffè
h. 10.30
Saluti di benvenuto
Monica Billio, Università Ca' Foscari Venezia
h. 10.45 – 13.00
Hung Vuong Pham, Università Ca' Foscari Venezia
Unravelling the Interplay Between Land Use Change and Surface Water Quality in Italian Watersheds
Antonio Peruzzi, Università Ca' Foscari Venezia
Latent Space Models for Climate-related News Interaction
Enzo D'Innocenzo, Università di Bologna
Econometric Methods for Meteorological Drought
Roberto Casarin, Università Ca' Foscari Venezia
Spatiotemporal Shot-noise Cox models: An application to wildfires
Camilla Mastromarco, Università della Calabria
Estimating Nonparametric Conditional Frontiers and Efficiencies with applications to digital finance and green innovation
h. 13.00 - 14.00
Pranzo
h. 14.00 - 15.45
Andrea Mazzocchetti, Università Ca' Foscari Venezia
Impacts of low-carbon transition policies across the Italian economy and financial system
Donatella Albano, Gabriella De Bernardo, ANIA
Nat Cat physical risk and insurance protection gap
Lea Zicchino, Sedric Zucchiati, Michele Penza, Antonella Fabrizio, Lorenzo Prosperi, Prometeia
Investment in mitigating environmental risks and company performance
Nicola Bartolini, Università di Bologna
Climate-related risk impacts on European equity and fixed-income markets
h. 15.45 – 16.15
Coffee Break
h. 16.15 - 18.00
Alessandro Dario Lavia, Università di Torino
Rigidity and Default in Production Network
Rosella Giacometti, Università di Bergamo
Transition and physical risk exposure of the financial sector
Massimiliano Caporin, Università di Padova
Price impact of ESG/emission-related news
Maria Rosaria Pappalardo, Università di Catania
An enhanced simulation-based approach for multicriteria evaluation of SMEs performances
h. 18.00
Aperitivo
Il programma dell'evento
h. 9.00 – 10.45
Diana Barro, Università Ca' Foscari Venezia
Portfolio management problems including sustainability requirements
Lea Zicchino, Sedric Zucchiati, Michele Penza, Antonella Fabrizio, Lorenzo Prosper, Prometeia
Extraction of ESG KPIs from NFD reports
Giorgio Bongermino, Università di Bologna
ESG scoring under uncertainty of information
Sabrina Stella, Modefinance
Development of the ESG score: in-depth analysis of relevant metrics for SMEs
h. 10.45 – 11.15
Coffee Break
h. 11.15 – 13.15
Caterina Cruciani, Università Ca' Foscari Venezia
The survey of representative Italian investors regarding the attitudes towards sustainable investment decision
Luca Menicacci, Libera Università di Bolzano
The impact of greenwashing on security pricing: Preliminary results from the Food&Beverage and Utility industries
Alessandra Insana, Università di Messina
Building a realized volatility database: some preliminary results
Francesca Battaglia, Università di Napoli Parthenope
Analyzing the Volatility of Sustainable Finance: an Investigation of Volatility, Risk Measures, and ESG Reputational Impact
Gianpiero Longobardi, Marco Macellari, CRIF
The relationship between credit risk and ESG and the importance of data
h. 13.15 - 14.15
Pranzo
h. 14.30
Chiusura lavori
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